期货利息收入

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国债现货价格的度量

1、银行利率也能影响国债价格，一般国债的利率会比同期限的银行存款利率高一点，为了吸引投资者的购买，如果银行利率增加，那么投资者就会将资金购买存款，国债的购买量下降，利率下降，那么价格就会下跌；反之价格则会上涨。

2、以每张面值100元为报价单位，价格是指每100元面值国债的价格委托买卖。债券卖出最小申报数量单位为1张，债券买入最小申报数量单位、债券回购买卖最小申报数量单位为10张。

3、假设国债期货合约在2020年3月交割，价格为100元，某国债现货价格为105元，在2020年3月的转换因子为02，则该国债的基差就是105-100×02＝3（元）。所谓国债基差交易，就是将基差作为对象的交易方式。

4、图国债运行周期示意 由贴现因子的性质，我们基于在2011年11月16日的现货价格和期货价格，得到：调整后的期货价格=968×0381=972元，调整后的现货价格=100.5975/0381=99054元。

5、【1】根据当日最便宜可交割国债现货的净价，加上当日该券的应计利息，算出当日该交割国债全价。

6、【答案】：B，D 投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨(下跌)幅度会高于(低于)期货价格乘以转换因子上涨(下跌)的幅度，则买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后分别平仓获利。